2022年证券投资基金模拟习题四十一

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一、以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。

1.詹森指数是在（　　）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。

A.APT

B.CAPM

C.MM

D.均值-方差

2.某投资组合的平均收益率为14% ,收益率标准差为21% ,贝塔值为1.15。若无风险利率为6% ,则该投资组合的夏普指数为（　　）。

A.0.07

B.0.13

C.0.21

D.0.38

3.时间加权收益率假设红利以除息前一日的（　　）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

A.综合值

B.单位净值

C.全部价值

D.市场指标

4.（　　）可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上。

A.简单（净值）收益率

B.时间加权收益率

C.算术平均收益率

D.几何平均收益率

5.假设某基金第一年的收益率为5% ,第二的收益率也是5% ,其年几何平均收益率（　　）。

A.小于5%

B.等于5%

C.大于5%

D.无法判断

参考答案：1.B2.D3.B4.D5.B

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