2022年证券投资基金知识点：现代投资组合理论

基金从业资格胡陆 2022-03-21 浏览 252

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2022年证券投资基金知识点第七章知识点：投资组合管理

第一节现代投资组合理论

可行集	代表市场上资产所形成的所有组合，所有可能的组合都位于可行集的内部或边界上。（封闭弓形）
最小方差前沿	弓形可行集左边曲线部分
有效前沿	最小方差前沿上半部分
效用	投资个人带来的满意程度。U=E(r)- 1/2Aσ²，U为效用值，A为某投资者的风险厌恶系数，E(r)为资产的预期效益，σ²为资产收益的方差。
无差异曲线	根据效用函数画出标准差与资产预期收益率的图形
最优组合	使投资者效用最大化的是无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的的投资组合，这一组合称为最优组合

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责任编辑：胡陆

📅 本文最后更新于 2022-03-21

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