2021年证券投资基金考试模拟习题4

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基金从业考试《证券投资基金》模拟习题及答案

1、表示资产对市场收益变动的敏感性指标是(　)。

A.α系数

B.β系数

C.CML

D.SML

『正确答案』B

2、证券市场线的英文缩写为(　)。

A.GML

B.CML

C.SML

D.PIL

『正确答案』C

3、战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的(　)资产的配比。

A.长期

B.中期

C.短期

D.超短期

『正确答案』A

4、关于证券市场线的说法错误的是(　)。

A.证券市场线给出每一个风险资产与预期收益率的关系

B.市场组合位于证券市场线上，它的β系数为1

C.β系数越高，它的预期收益率越低

D.证券市场线是以资本市场线为基础发展起来的

『正确答案』C

5、资本资产定价模型的英文缩写为(　)。

A.CMPA

B.CAPM

C.ACPM

D.PMAC

『正确答案』B

6、关于资本资产定价模型主要思想说法错误的是(　)。

A.只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿

B.投资者若获得更高的收益，必须承担更高的系统性风险

C.投资者承担额外的非系统性风险可以获得更高的收益

D.CAPM假设所有投资者都进行充分分散化的投资

『正确答案』C

7、以马可维茨的均值—方差型为基础的投资组合理论的基本假设是(　)

A.投资者是喜好风险的

B.投资者是厌恶风险的

C.投资者对风险态度是多变的

D.投资者对风险并不太看重

『正确答案』B

8、CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的(　)的大小。

A.系统风险

B.非系统风险

C.所有风险

D.相关程度

『正确答案』A

9、关于资本市场线与原马科维茨有效前沿曲线的切点的说法错误的是(　)。

A.切点投资组合不包括无风险资产

B.切点投资组合具有性

C.切点组合由投资者偏好决定

D.切点组合是市场投资组合

『正确答案』C

10、均值—方差模型由马可维茨于(　)开创。

A.1951

B.1952

C.1981

D.1990

『正确答案』B

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