2020年基金从业考试《证券投资基金》模拟习题14

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2020年基金从业考试《证券投资基金》模拟习题及答案

1、下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是(　)。

A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化

B.可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域

C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合

D.抛物线以外的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的

答案：B

2、马可维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是(　)。

A.收益率的高低

B.收益率低于期望收益率的频率

C.收益率为负的频率

D.收益率的方差

答案：D

3、由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条(　)。

A.直线

B.折线

C.抛物线

D.平行线

答案：C

4、(　)是对风险因子的暴露程度。

A.在险价值

B.风险收益

C.风险价值

D.风险敞口

答案：D

5、投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益(　)。

A.先高后低

B.越高

C.不变

D.越低

答案：B

6、下列说法中错误的是(　)。

A.远期、期货和大部分互换合约有时被称作双边合约

B.期权合约和远期合约以及期货合约的不同在于它的损益的不对称性

C.信用违约互换合约使买方可以对卖方行使某种权利

D.期权合约和利率互换合约被称为单边合约

答案：D

7、下列关于利率互换与货币互换说法正确的是(　)。

A.在不同货币市场具有借款比较优势的双方进行利率互换可以取得双赢结果

B.货币互换双方在每一个阶段只有一方支付现金给另一方

C.货币互换在期初和期末分别交换本金

D.互换双方的互换交易是零和博弈

答案：C

8、当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则最大损失为(　)。

A.标的资产价格

B.协定价格

C.无限

D.期权价格

答案：D

9、下列对贝塔系数(β)的使用表达正确的是(　)。

A.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

B.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

C.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致

D.贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

答案：D

10、市场风险的类型不包括(　)。

A.经济周期性波动风险

B.经营风险

C.购买力风险

D.汇率风险

答案：B