中级银行从业《风险管理》真题汇编（3）

中级银行从业资格证是之后工作中升职加薪的底气，五个专业类别的职位也有着互通性。想要银行从业资格考试合格，就需要在考前多做真题，保持考试的手感，且熟悉考试题型，保持平常心进入考场。下面是关于中级银行从业资格《风险管理》真题汇编，希望对大家有帮助，一起看看吧。

【单选题】

41、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（  ）。[2014年11月真题]

A.代客购汇100万美元

B.买入1亿美元美国国债

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入10亿元人民币金融债

答案：C

42、根据监管要求，商业银行可采用（  ）来计量市场风险资本。[2014年11月真题]

A.基本指标法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级法

答案：B

43、当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（  ）。[2014年11月真题]

A.波动收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.水平收益率典线

答案：B

44、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（  ）。[2014年11月真题]

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.汇率风险

答案：C

45、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（  ）。[2014年11月真题]

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

答案：B

46、作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（  ）。[2014年11月真题]

A.期权性风险

B.基准风险

C.利率变动的长期影响

D.重新定价风险

答案：C

47、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（  ）。[2014年11月真题]

A.上涨0.874%

B.下跌0.917%

C.下跌0.874%

D.上涨0.917%

答案：C

48、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（  ）。[2014年11月真题]

A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

B.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

C.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

D.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

答案：C

49、—家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（  ），以对冲风险。[2014年6月真题]

A.在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

B.在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

C.在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

D.在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

答案：A

50、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（  ）。[2014年6月真题]

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

答案：C

51、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（  ）。[2014年6月真题]

A.互换合约

B.交易活跃的金融产品

C.交易不活跃的金融产品

D.场外信用衍生产品

答案：B

52、假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（  ）。[2014年6月真题]

A.1.5

B.-1.5

C.1

D.-1

答案：A

53、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（  ）万元。[2014年11月真题]

A.945

B.9450

C.900

D.9000

答案：D

54、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（  ）应当承担风险损失的最终责任。[2014年11月真题]

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行

答案：D

55、商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释？（  ）[2013年11月真题]

A.放弃衍生产品创新

B.外包数据备份业务

C.实行差错率考核

D.改变市场定位

答案：B

56、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（  ）。[2013年6月真题]

A.利率风险

B.操作风险

C.汇率风险

D.商品风险

答案：B

57、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素？（  ）[2012年10月真题]

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故

答案：C

58、下列不属于商业银行的业务的是（  ）。[2012年10月真题]

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

答案：A

59、以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险？（  ）[2012年6月真题]

A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异

B.部分营业场所系统故障造成客户损失

C.柜员错误收取外币汇款手续费

D.客户提前赎回理财产品造成银行收入降低

答案：D

60、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（  ）。[2014年11月真题]

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

C.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

答案：A