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流动性风险管理
1、流动性风险的分类
| 分类 | 内容 |
| 市场流动性风险 |
★ 由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。 ★ 资产变现能力越强，银行流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。因此，商业银行应当估算所持有的可迅速变现的资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。 ★ 银行的流动性集中反映了其资产负债的均衡情况，主要体现在市场流动性风险和融资流动性风险两个方面。 |
| 融资流动性风险 |
★商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。 ★如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。 |
2、流动性风险的管控手段
| 管控手段 | 内容 |
| 现金流量管理 | 商业银行应通过计量、监测、分析资产和负债的未来现金流以及或有资产和或有负债的潜在现金流，并充分考虑支付结算、代理和托管等业务对现金流的影响，发现融资缺口和防止过度依赖短期流动性供给。 |
| 限额管理 | 商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额。 |
| 融资管理 | 商业银行融资管理的目的是为了提高融资来源的多元化和稳定程度。 |
| 压力测试 | 商业银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力，以提高在流动性压力情况下履行其支付义务的能力。 |
| 应急计划 | 商业银行要制订有效的流动性风险应急计划，确保其可以应对紧急情况下的流动性需求。 |
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