初级银行从业《法律法规》知识点提炼：巴塞尔资本协议

巴塞尔资本协议

1、第一版巴塞尔资本协议

★ 监管资本。两个层次的资本：核心资本和附属资本。核心资本主要包括实收资本（或普通股）、公开储备（资本公积、盈余公积、留存利润、股票发行溢价）；附属资本主要包括非公开储备、重估储备、普通准备金、混合资本工具和长期次绩债务等。

★ 资产风险的衡量体系。主要关注信用风险，根据银行资产风险水平的大小分别赋予不同的风险权重，共分为0、10%、20%、50%、100%五个档次。

★ 资本充足率的监管标准。规定商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。

2、第二版巴塞尔资本协议

第二版巴塞尔资本协议构建了“三大支柱”的监管框架，扩大了资本覆盖风险的种类，改革了风险加权资产的计算方法。其中，第一支柱为最低资本要求；第二支柱为监督检查；第三支柱为市场纪律，又称市场约束、信息披露，是对于一支柱和第二支柱的补充。最低资本要求。明确商业银行总资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%，资本要全面覆盖信用风险、市场风险和操作风险。

3、第三版巴塞尔资本协议

强化资本充足率监管标准。资本监管框架始终是巴塞尔委员会监管框架的核心，也是本轮金融监管改革的主要内容。核心一级资本充足率为4.5%，一级资本充足率为6%，总资本充足率为8%，并规定商业银行资本充足率不得低于最低资本要求。

建立流动性风险量化监管标准。提出了两个流动性量化监管指标。流动性覆盖率：用于衡量在短期压力情景下（30日内）单个银行的流动性状况。净稳定融资比率：用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。在正常情况下，商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于100%。